Eba:banche europee, il capitale e’ aimentato di ottanta miliardi

Le principali banche europee hanno rafforzato il loro capitale di oltre 80 miliardi in 18 mesi. È il dato che emerge dall’esercizio di trasparenza dell’Eba che ha coinvolto 64 banche in 21 paesi europei, tra le quali le cinque grandi italiane (Intesa, UniCredit, Mps, Banco Popolare e Ubi). Per il complesso delle banche esaminate, il ratio patrimoniale Core tier 1 sale dal 10% a fine 2011 all’11,7% al 30 giugno scorso.
Al rafforzamento del capitale ha fatto da contraltare una riduzione delle attività ponderate per il rischio, pari a circa 817 miliardi. «I dati confermano gli sforzi per ricapitalizzare fatti dal settore», commenta in una nota il presidente dell’Eba Andrea Enria. Il presidente dell’Autorità basata a Londra aggiunge che «lo sviluppo di definizioni comuni e una disclosure regolare sono fondamentali per sostenere un’efficace disciplina di mercato». L’esercizio Eba, tuttavia, mostra una risalita dell’esposizione al rischio sovrano nel 2012, dopo un calo segnalato nel 2011 evidenziando dunque, come qualcuno ha sottolineato, una sorta di «ritorno a casa» delle attività delle aziende di credito.Un aspetto che è abbastanza evidente nel caso delle banche italiane e spagnole, che hanno investito i fondi messi a disposizione della Bce attraverso le operazioni Ltro aumentando la loro esposizione al debito pubblico dei rispettivi paesi. I 64 istituti, si legge nello studio, lo scorso giugno risultavano esposti al debito pubblico italiano per 274 miliardi di euro, una somma la cui quota detenuta dalle banche italiane é salita al 76% dal 59% del dicembre 2010. Dei 199 miliardi di debito pubblico di Madrid nei portafogli delle 64 banche, gli istituti spagnoli lo scorso giugno detenevano l’89%, da confrontare con il 64% del dicembre 2010.L’esposizione netta delle banche europee al debito sovrano, che era calata del 9% nel 2011, sottolinea l’Eba, é salita del 9,3% nei 18 mesi successivi.
Anche il campione delle cinque banche italiane, così come quello europeo, mostra un rafforzamento del ratio relativo al capitale di alta qualità. Il Ct1 ratio delle nostre aziende di credito è infatti passato dal 10,7% del 31-12 2012 all’11,3% del giugno 2013, sia per un rafforzamento del Core tier one capital (per il campione delle cinque gruppi made in Italy è ora pari a 101 miliardi e 649 milioni di euro, contro i 101 miliardi e 449 milioni dell’anno scorso) sia per il cosiddetto deleveraging, ovvero la riduzione delle attività ponderate per il rischio (sono scese, per il campione italiano, da 950 miliardi e 269 milioni a 902 miliardi e 406 milioni).In particolare, a giugno del 2013 Intesa San Paolo aveva un Ct1 ratio dell’11,2 per cento; Unicredit Spa si collocava all’11,4% contro il 10,8% di sei mesi prima; il Monte dei Paschi di Siena era all’11,0 per cento (in netto recupero dall’8,9% del dicembre 2012, per effetto dei Monti bond); a giugno 2013 restava invece fermo al 10,1% il Banco Popolare mentre Ubi banca risultava aumento al 12,1% (a fronte di un ratio del 10,3% a dicembre 2012).
Banco Popolare, nel suo comunicato, sottolinea che i dati del capitale non includono il beneficio derivante dall’approvazione del progetto di fusione del Credito Bergamasco e Banca Italease, approvato il 26 novembre scorso, quantificabile in circa 50 punti base al 30 settembre scorso, ma ammette che, per quanto riguarda l’esposizione al debito sovrano dell’Italia, essa é aumentata da 16,5 miliardi a dicembre 2012 a 18,3 miliardi a giugno 2013.
Dal canto suo, Mps ha dichiarato che la propria esposizione in titoli è salita dai 29,2 miliardi di fine 2012 ai 32,6 di giugno scorso; secondo i dati forniti da Intesa San Paolo l’esposizione lorda al rischio sovrano italiano é inoltre salita a 85,7 miliardi di euro, contro 79,4 miliardi a fine 2012.
UniCredit comunica di avere un’esposizione lorda in titoli di Stato di 58,044 miliardi di cui la maggior parte concentrati su scadenze fino a due anni. L’esposizione ai titoli di stato Di Ubi Banca, infine, è di 20,374 miliardi di euro lordi, concentrati nel breve termine.